Hareketli Ortalama Nedir?
Hareketli ortalama (Moving Average, MA) nedir, finans piyasalarında sıklıkla kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. Fiyat hareketlerini daha pürüzsüz bir hale getirerek, piyasa trendlerini ve yönelimleri belirlemek için kullanılır. Hareketli ortalama, genellikle kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı ederek genel eğilim hakkında bilgi sunar. Yatırımcılar, bu göstergeyi özellikle fiyatın mevcut eğilimde olup olmadığını anlamak ve destek/direnç seviyelerini belirlemek için tercih eder.
Hareketli Ortalama Türleri
Hareketli ortalama, birkaç farklı türde gelir ve yatırımcılar bu türleri stratejilerine uygun şekilde seçerler. İşte en sık kullanılan hareketli ortalama türleri:
-
Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average - SMA):
- SMA, belirli bir zaman aralığındaki fiyatların aritmetik ortalamasıdır. En yaygın kullanılan süreler 50, 100 ve 200 gündür.
- Örneğin, 50 günlük SMA, son 50 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Bu, fiyatın daha pürüzsüz bir versiyonunu sunar ve piyasanın genel eğilimlerini takip etmeye yardımcı olur.
-
Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average - EMA):
- EMA, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalamadır. Yani, yakın zamanda gerçekleşen fiyat hareketlerine daha fazla önem verir.
- EMA, SMA’ya göre fiyat değişimlerine daha hızlı tepki verir ve özellikle kısa vadeli işlem stratejilerinde popülerdir.
-
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average - WMA):
- WMA, EMA gibi, son fiyatlara daha fazla önem verir. Ancak ağırlıklandırma SMA ve EMA’ya göre farklı hesaplanır. Son fiyatlara ağırlık verilirken önceki fiyatlara daha az ağırlık verilir.
- Kısa vadeli trendleri daha hassas şekilde takip etmek isteyen yatırımcılar için tercih edilen bir göstergedir.
| Hareketli Ortalama Türü | Tanım | Avantajları |
|---|---|---|
| SMA (Basit Hareketli Ortalama) | Son X günün ortalamasını alır | Uzun vadeli trendler için iyidir |
| EMA (Üstel Hareketli Ortalama) | Son fiyatlara daha fazla ağırlık verir | Kısa vadeli işlemler için hızlı tepki verir |
| WMA (Ağırlıklı Hareketli Ortalama) | Son fiyatlara en fazla ağırlığı verir | Trend değişimlerini erken fark etmeyi sağlar |
Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?
Hareketli ortalamanın hesaplanma yöntemi oldukça basittir. Örneğin, 10 günlük SMA hesaplamak için, son 10 günün kapanış fiyatlarını toplayıp bu değeri 10’a böleriz. Aşağıda 10 günlük SMA hesaplama adımları gösterilmiştir:
-
- Gün Kapanış Fiyatı: 100
-
- Gün Kapanış Fiyatı: 102
- ...
-
- Gün Kapanış Fiyatı: 110
Formül:
SMA (10 günlük) = (100 + 102 + ... + 110) / 10
Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?
Hareketli ortalamalar, yatırımcılara çeşitli stratejiler sunar. Aşağıda hareketli ortalamaların nasıl kullanılabileceğine dair yaygın stratejiler verilmiştir:
1. Trend Takibi- Hareketli ortalamalar, piyasanın genel yönünü anlamak için kullanılır. Fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse bu yükseliş trendini, altındaysa düşüş trendini gösterir.
- Örneğin, fiyat 50 günlük SMA'nın üzerine çıktığında, bu genellikle bir yükseliş trendinin başladığını gösterir.
- Altın Kesişim (Golden Cross): Daha kısa vadeli hareketli ortalama (örneğin 50 günlük SMA), daha uzun vadeli hareketli ortalamanın (200 günlük SMA) üzerine çıkarsa, bu güçlü bir alım sinyali olarak görülür.
- Ölüm Kesişimi (Death Cross): Kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına inmesi, satış sinyali olarak yorumlanır.
- Hareketli ortalamalar, dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görür. Fiyat, hareketli ortalamayı birkaç kez test ederse bu seviye güçlü bir destek veya direnç olarak kabul edilebilir.
- Hareketli ortalama zarfı, belirli bir yüzdelik bant kullanarak hareketli ortalamanın üzerine ve altına çizilen iki çizgiden oluşur. Bu bantlar, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılabilir.
- Fiyat bu bantların dışına çıkarsa, potansiyel geri dönüş sinyali olarak kabul edilebilir.
| Strateji | Tanım | Yatırımcı İçin Faydası |
|---|---|---|
| Trend Takibi | Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde/altında olduğunda yön tayini | Trend yönünü takip etmeyi sağlar |
| Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi | Kısa ve uzun vadeli ortalamaların kesiştiği anlar | Alım ve satım sinyalleri üretir |
| Destek ve Direnç | Hareketli ortalamaların test edilmesi | Geri dönüş noktalarını belirler |
Hareketli Ortalamaların Avantajları ve Dezavantajları
Hareketli ortalamalar yatırımcılar için pek çok avantaj sunsa da, bazı dezavantajları da vardır.
Avantajlar:- Kolay Yorumlanabilir: Hareketli ortalamalar, yatırımcılara trendin genel yönü hakkında hızlı ve kolay bir özet sunar.
- Veri Düzeltir: Fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak, yatırımcıların daha net bir trend görmesini sağlar.
- Esneklik: SMA, EMA, WMA gibi farklı türlerde kullanılabilir.
- Gecikmeli Sinyaller: Hareketli ortalamalar, piyasa fiyatlarının geçmiş verilerine dayanır, bu da sinyallerin gecikmeli olmasına neden olabilir.
- Yanlış Sinyaller: Kısa vadeli volatil piyasalarda hareketli ortalamalar, yanlış alım veya satım sinyalleri üretebilir.
Hareketli Ortalamaları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Hareketli ortalamaları kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu göstergeler tek başına kullanılmamalı, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. RSI, MACD gibi osilatörler ile birlikte kullanıldığında daha güvenilir sinyaller elde edilebilir. Ayrıca, farklı zaman dilimlerinde farklı sonuçlar alınabileceği için, kısa ve uzun vadeli ortalamalar birlikte değerlendirilmelidir.
Hareketli ortalama, yatırımcıların trendleri tanımlamak ve alım-satım kararlarını optimize etmek için yaygın olarak kullandığı güçlü bir göstergedir. Basit hareketli ortalama (SMA), üstel hareketli ortalama (EMA) ve ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) gibi farklı türleri sayesinde yatırımcılar, piyasanın genel yönünü belirleyebilir. Ancak, hareketli ortalamaların gecikmeli sinyaller verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak her zaman daha doğru sonuçlar verebilir.
Yorumlar
